Respuesta1
Verificaría su configuración de DNS y me aseguraría de que esté utilizando un servidor DNS que conozca bandit.labs.overthewire.org.
Intente hacer ping a esa dirección para ver si regresa una IP.
En su lugar, intente ingresar ssh al host mediante la dirección IP.
Respuesta2
Usar "level_name@localhost" funciona. Ejemplo: ssh bandit5@localhost. No sé por qué, pero es la única solución que pude encontrar.