Con XeLaTeX, la siguiente fuente funciona como se esperaba:
\documentclass{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{unicode-math}
\setmainfont{TeX Gyre Bonum}
\setmathfont{texgyrebonum-math.otf} % this way OK
%\setmathfont{TeX Gyre Bonum Math} % but this way gives "font cannot be found" error
\begin{document}
\[
\int_{0}^{1} e^{-\frac{1}{2} \xi^{2}} d \xi
\]
\end{document}
Sin embargo, si comento la línea
\setmathfont{texgyrebonum-math.otf}
y descomentar la línea
\setmathfont{TeX Gyre Bonum Math}
entonces me sale error
Package fontspec Error: The font "TeX Gyre Bonum Math" cannot be found.
Sin embargo, esta última forma, "detallada", de especificar la fuente matemática funciona con TeX Gyre Pagella Math y TeX Gyre Termes Math.
Dominio
otfinfo -a `kpsewhich texgyrebonum-math.otf`
da el resultado esperado TeX Gyre Bonum Math. Y
/usr/local/texlive/2019/texmf-var/fonts/conf/texlive-fontconfig.conf
ya incluye la línea:
<dir>/usr/local/texlive/2019/texmf-dist/fonts/opentype</dir>
¿Qué podría estar mal?