
\frametitle{Intro LDP: Brownian Motion 2}
\begin{itemize}
\item<1-> Let $(W_t)_{t\in [0,T]}$ a Brownian Motion.
\item<2-> For $\varepsilon >0$ let $\mu_\varepsilon $ the PFM of $\varepsilon W$ on $\mathcal C_0[0,T]$
\item<3-> \begin{theo}[Schiler]
$(\mu_\varepsilon )_{\varepsilon >0}$ satisfies LDP with rate function \begin{equation}I_W(\varphi )=\begin{cases}\frac{1}{2}\int_0^T \dot \varphi ^2&\varphi \in H_0^1[0,T]\\+\infty &\text{otherwise.}\end{cases}\end{equation}
\end{theo}
\end{itemize}
\end{frame}
그리고 나는 정리 아래의 세 번째 항목을 좋아하지 않습니다. 그것을 숨길 수 있는 방법이 있나요? 또 다른 해결책은 정리를 \begin{itemize}\end{itemize}로 내보내는 것이었지만 첫 번째 단계 이후에는 나타나지 않습니다(글머리 기호를 단계별로 표시하고 싶습니다).
답변1
여기에는 두 가지 가능성이 있으며 둘 다 다음과 같은 결과를 낳습니다. (MWE 제공이 없었기 때문에 코드에 대해 그다지 정확하지 않은 가정을 해야 했습니다.)
\documentclass{beamer}
\usecolortheme{orchid}
\begin{document}
\begin{frame}
\frametitle{Intro LDP: Brownian Motion 2}
\begin{itemize}
\item<1-> Let $(W_t)_{t\in [0,T]}$ a Brownian Motion.
\item<2-> For $\varepsilon >0$ let $\mu_\varepsilon $ the PFM of $\varepsilon W$ on $\mathcal C_0[0,T]$
\item[]<3-> \begin{theorem}[Schiler]
$(\mu_\varepsilon )_{\varepsilon >0}$ satisfies LDP with rate function \begin{equation}I_W(\varphi )=\begin{cases}\frac{1}{2}\int_0^T \dot \varphi ^2&\varphi \in H_0^1[0,T]\\+\infty &\text{otherwise.}\end{cases}\end{equation}
\end{theorem}
\end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}
\frametitle{Intro LDP: Brownian Motion 2}
\begin{itemize}
\item<1-> Let $(W_t)_{t\in [0,T]}$ a Brownian Motion.
\item<2-> For $\varepsilon >0$ let $\mu_\varepsilon $ the PFM of $\varepsilon W$ on $\mathcal C_0[0,T]$\pause
\end{itemize}
\pause
\begin{theorem}[Schiler]
$(\mu_\varepsilon )_{\varepsilon >0}$ satisfies LDP with rate function \begin{equation}I_W(\varphi )=\begin{cases}\frac{1}{2}\int_0^T \dot \varphi ^2&\varphi \in H_0^1[0,T]\\+\infty &\text{otherwise.}\end{cases}\end{equation}
\end{theorem}
\end{frame}
\end{document}