Não consegui instalar o XNA 4.0. Ele envia mensagens ao bootstrapper.exe ao instalar o Microsoft Games for Windows Live Redistributable. Então instalei a versão mais recente do Microsoft Games for Windows e tentei novamente, mas ainda falhou. Instalei o VS2010 e meu sistema operacional é o Windows 7 x64.
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Resolvi esse problema extraindo todos os arquivos do programa de instalação e instalando-os manualmente. Você pode extrair os arquivos inserindo o seguinte em um prompt de comando:
your-install-program /x