Quero dizer, são .ziparquivos de vários volumes, ou talvez qualquer outro tipo de formato de arquivo, com suporte nativo, sem qualquer aplicativo de terceiros, como7ZipouWinRAR?
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Não fora da caixa. Você precisa usar software de terceiros para obter o tipo de funcionalidade de que está falando.
Estou tentando encontrar uma referência MS para isso, mas até agora sem sorte. Bem, essa é a documentação do MS para você.