Meu professor do A+ nos fez adicionar o comando Executar ao menu Iniciar do Windows 7, então agora há um botão que você pode pressionar e ele abre o prompt Executar. Mas quando você pressiona a tecla Windows, o menu Iniciar é exibido e, por padrão, você pode digitar um arquivo, e ele age como se o estivesse executando também.
Como eu clico no botão Iniciar, clique em executar. Ele abre o prompt Executar, então posso digitar cmd.exe e abre o prompt de comando. MAS posso pressionar Iniciar (no teclado) e digitar imediatamente cmd e pressionar enter, e ele faz a mesma coisa com menos etapas.
Além de ele dizer "porque eu mandei", há algum outro motivo para você colocar um botão Executar no menu Iniciar?
Acho que direi algo que você pode fazer mais com arquivos .dll com o prompt Executar, mas não tenho 100% de certeza disso.
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Isso éboa prática. Mas, em última análise, faça o que quiser.
Não apenas isso, mas algumas tarefas que você concluirá simplesmente não funcionarão digitando-as em Iniciar, e você perceberá isso e usará Executar, afinal.
Além disso, se você estiver preocupado com etapas extras, basta pressionar 
+ Rpara abrir Executar diretamente.
Também gostaria de salientar que se você precisar passar para outra janela enquanto digita em Iniciar, sua entrada éperdido. Mas em Executar, você pode navegar de volta para a janela.
Exemplo:
control intl.cpl
Ou qualquer umesses. (Torna mais fácil abrir algumas janelas de diálogo do painel de controle)
Esses definitivamente não vãotrabalharcolando-os em Iniciar.
Nota: Para mostrar que não sou tendencioso, salientarei que os comandos rundll32.exe realmentetrabalhar em Iniciar(testado no Windows 10). Por exemplo: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1(abre as configurações do protetor de tela).