Como fazer proxy perfeitamente (localmente) para um proxy (para o lado externo)

Question

Sou um desenvolvedor trabalhando dentro de uma rede corporativa. Eu tenho uma máquina virtual, na qual uso um login (com alguns privilégios elevados) em um domínio diferente daquele que uso para fazer login na minha máquina física. No entanto, para acessar a Internet de dentro da minha VM, preciso definir as configurações de proxy do IE para usar minhas credenciais de login normais.

Isso significa que muitos dos aplicativos que uso são instáveis, sem acesso ou exigem que eu insira minhas credenciais para acessar. (Eu não descobri o padrão de quando ou por que)

Gostaria de saber se posso configurar um proxy local (semelhante ao modo como o violinista faz para interceptar o tráfego) que conhecerá as credenciais do proxy para acessar a Internet, mas não exigirá autenticação para aplicativos locais?

Observe que isso ocorre no Windows, usando AD etc. Além disso, alguns dos aplicativos estão sendo executados como um serviço em uma conta de serviço.