Eu tenho um problema semelhante aoesse.
Eu me conecto via área de trabalho remota do Windows a um servidor Windows 2012 R2. Nessa máquina tenho uma caixa virtual instalada e quero rodar minha máquina virtual. Não quero me conectar diretamente à VM via RDP. Basta fazer o rdp para o servidor e trabalhar no servidor como em uma máquina local e o trabalho também inclui a execução desta VM. (Eu nem tenho a extensão RDP instalada)
Minha VM tem a exibição virtual desabilitada e a instalação do virtualbox não interrompeu a conexão RDP. O que interrompe a conexão é assim que inicio a VM. A VM usa rede NAT sem ponte, que também é um pouco diferente do thread vinculado.
Então, o que faz com que minha conexão de área de trabalho remota falhe no início da VM? Como posso trabalhar no servidor remoto com caixa virtual como se fosse um PC local sem perder a conexão?
EDITAR:
Problema provavelmente causado pela execução da virtualização aninhada (veja a resposta potencial nos comentários ouaqui). Minha solução foi apenas solicitar outra VM via TI, o que normalmente é um pouco complicado.