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O Windows 10 tem uma API diferente das janelas anteriores para associações de arquivos. Às vezes, os programas não conseguem definir padrões automaticamente.
Então você pode precisar fazer o que @AFH mencionou nos comentários. Se não funcionar, tente clicar com o botão direito do mouse no WinRAR e selecionar "Executar como administrador" e certifique-se de estar usando o WinRAR mais recente.
Se você não conseguir com o WinRAR, o 7-zip é uma boa alternativa.
Você pode definir o programa associado clicando com o botão direito do mouse no arquivo no Explorer, escolhendo Abrir com (dependendo da versão do Windows, pode ser necessário pressionar Ctrl e clicar com o botão direito) e clicar em Experimentar um aplicativo neste PC; escolha o aplicativo na lista e marque Sempre usar este aplicativo .... Alternativamente, defina o tipo de arquivo como aquele que o WinRAR irá manipular em suas opções.