Responder1
Gostaria de verificar suas configurações de DNS e ter certeza de que você está usando um servidor DNS que conhece bandit.labs.overthewire.org.
tente fazer ping nesse endereço para ver se um IP retorna.
tente ssh no host pelo endereço IP.
Responder2
Usar "level_name@localhost" funciona. Exemplo: ssh bandit5@localhost. Não sei por que, mas foi a única solução que consegui encontrar.