Tentei usar o gravador de script de teste Https para registrar etapas e verifiquei que também configurei o proxy no Firefox. Não consegui nenhuma gravação. Tentei a mesma ação por meio do plugin do Chrome blazemeter e consegui obter as etapas de gravação.
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Suponho que você precise configurar o certificado JMeter. Verifique esta respostahttps://stackoverflow.com/a/54303781/5938853
Verifique também Guia de gravação JMeter