Por que o comando COPY do prompt de comando do Windows grava mensagens de erro em STDOUT e não em STDERR?

Question

Normalmente, se você tentar copiar um arquivo que não existe, você receberá uma mensagem de erro:

C:\temp>copy foo bar
The system cannot find the file specified.

Eu esperaria que essa mensagem de erro fosse gravada em STDERR, mas parece ter sido gravada em STDOUT:

C:\temp>copy foo bar >out

C:\temp>dir

 Directory of C:\temp

23/09/2019  16:18                44 out
               1 File(s)             44 bytes
               0 Dir(s)  885,229,346,816 bytes free

C:\temp>type out
The system cannot find the file specified.

Aparentemente, o mesmo acontece se você redirecionar STDERR separadamente de STDOUT

C:\temp>del out

C:\temp>copy foo bar 2>err >out

C:\temp>dir

 Directory of C:\temp

23/09/2019  16:10                 0 err
23/09/2019  16:10                44 out
               2 File(s)             44 bytes
               0 Dir(s)  885,226,635,264 bytes free

C:\temp>type out
The system cannot find the file specified.

Estou usando o Windows 10

C:\temp>ver

Microsoft Windows [Version 10.0.18362.356]

Por que COPY não grava mensagens de erro em STDERR? Onde esse comportamento está documentado?