Aqui está um MWE:
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polyglossia}
\usepackage[normalem]{ulem}
\defaultfontfeatures{Ligatures=TeX}
\setmainlanguage{magyar}
\usepackage{color}
\usepackage{soul}
\begin{document}
árvíztűrő tükörfórógép
ÁRVÍZTŰRŐ TÜKÖRFÚRÓGÉP
\hl{árvíztűrő tükörfórógép}
\hl{ÁRVÍZTŰRŐ TÜKÖRFÚRÓGÉP}
\end{document}
Aqui estão algumas mensagens interessantes do log:
Missing character: There is no ű in font ectt1000!
Missing character: There is no ő in font ectt1000!
Missing character: There is no ű in font ectt1000!
Missing character: There is no Ű in font ectt1000!
Missing character: There is no Ő in font ectt1000!
Missing character: There is no Ű in font ectt1000!
Não sei por que ele está reclamando da fonte ectt1000. Pode-se ver claramente que o texto destacado e o texto normal utilizam a mesma fonte. Não vejo nenhuma mensagem de erro no log. (Nem avisos - mas esse tipo de renderização incorreta definitivamente deve gerar um erro!)
Aqui está a saída:
Responder1
Como você está usando xelatex/lualatex, você precisa de uma fonte de máquina de escrever de tipo aberto que contenha todos os glifos. Além disso, é necessário redefinir a largura padrão do hífen para esta fonte. No seu exemplo você pode usar Latin Modern Mono, mas se tiver outros scripts talvez precise de outro.
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{color}
\usepackage{soul}
\makeatletter
\font\SOUL@tt="LMMono10-Regular"
\setbox\z@\hbox{\SOUL@tt-}
\SOUL@ttwidth\wd\z@ %reset default width of -
\makeatother
\begin{document}
árvíztűrő tükörfórógép
ÁRVÍZTŰRŐ TÜKÖRFÚRÓGÉP
\hl{árvíztűrő tükörfórógép}
\hl{ÁRVÍZTŰRŐ TÜKÖRFÚRÓGÉP}
\end{document}
