Estou usando o KDE 4 e ele bloqueia a tela sem avisar e depois requer senha para desbloquear, preciso de um aviso antes de bloquear como o Gnome antes de bloquear a tela ele configurou o brilho da tela ficando cada vez mais escuro, você sabe que a tela está pronta para ser bloqueado.
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Em Configurações do sistema -> Tela e monitor -> Bloqueio de tela você pode escolher quando bloquear e quando bloquear com senha. Além disso, lá você pode definir um protetor de tela, para que possa servir como um aviso de que sua sessão será bloqueada em breve com senha.
Se isso não for suficiente, você sempre pode instalar o gnome-screensaver, mas ele pode instalar algumas dependências do gtk-gnome, então fique atento.