O comando \index adiciona um espaço após as sequências de comando, quando usado em \footnote

Question

\index{Borel $\sigma$-algebra} se comporta de maneira diferente em uma \footnote:

No texto principal ele escreve (no arquivo .idx) \indexentry{Borel $\sigma$-algebra}{1}

Quando em uma \footnote escreve \indexentry{Borel $\sigma $-algebra}{1}

Observe o espaço extra. Isso resulta em entradas de índice separadas.

Posso consertar isso escrevendo \index{Borel $\string\sigma$-algebra} quando estiver em uma \footnote, mas isso parece um erro.

Existe uma maneira melhor?