решение1
Я бы проверил ваши настройки DNS и убедился, что вы используете DNS-сервер, который знает о bandit.labs.overthewire.org.
попробуйте выполнить ping по этому адресу, чтобы увидеть, возвращается ли IP-адрес.
попробуйте вместо этого подключиться к хосту по IP-адресу через ssh.
решение2
Использование "level_name@localhost" работает. Пример: ssh bandit5@localhost. Не знаю почему, но это единственное решение, которое я смог найти.