Recentemente baixei em um software freeware portátil, que estava em formato rar, que eu poderia rodar com um duplo clique e também poderia extrair em alguma pasta-> procurar o arquivo exe e depois executá-lo.
O que se observa é que executar o projeto diretamente demorou o mesmo tempo que extrair e executar, você conhece essa habilidade especial do rar?
A pesquisa do Google com palavras-chave “rar executável, rar exe” etc. não é frutífera.
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Ao rarar o arquivo ou arquivos, você pode marcar "criar arquivo auto-extraível" para criar um arquivo exe que será extraído sozinho.
Eu adicionaria uma captura de tela, mas só tenho uma versão em alemão do Winrar, então não será de muita utilidade.
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Você provavelmente está pensando em um executável gerado por algo como o WinRAR que contém algumas ferramentas para extrair o conteúdo dentro do executável (então você tem duas coisas compactadas - as ferramentas e também os arquivos que deseja extrair). O 7-zip também pode fazer isso para arquivos 7z (mas não RAR).
Sua pergunta não está clara. Não tenho certeza do que o segundo parágrafo está tentando dizer. Se você deseja saber quais programas suportam esta função: WinRAR (shareware) para RAR e 7-zip para 7z. Provavelmente há mais também.