No Eclipse posso simplesmente "executar" um arquivo assim:
e isso me dará a saída do arquivo .java no console.
Não estou vendo essa opção no Jetbrains Intellji IDEA IDE. Isto é o que tenho disponível para mim:
O que estou perdendo aqui?
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Por que você está mostrando a caixa de diálogo 'Novo projeto'? Não é onde as configurações de execução são definidas. Aqui está: Executar>Editar configurações:
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Você esqueceu de adicionar Jdk. Aqui está o tutorial completo.